مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

فصل اول

كليات تحقيق . .. 1

مقدمه .. .. 2

1-1 بيان مسأله .... 4

1-2 سوال‌هاي تحقيق . ... 7

1-3 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق ... 7

1-4 اهداف تحقيق.. . 8

1-5 فرضيات تحقيق.. 9

1-6 چارچوب نظري تحقيق. . 10

1-7 متغيرهاي پژوهشي. . 12

1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقيق (پيشينه تحقيق) . .. 13

1-9 كاربردهاي تحقيق.... 15

1-10 نوع روش تحقيق. . 16

1-11 محدوده تحقيق.... 16

1-12 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه . .... 17

1-13 ابزار گردآوري اطلاعات ... .. 18

1-14 محدوديت‌هاي تحقيق.. .. 18

1-15 روش تجزيه و تحليل اطلاعات .................................................... 19

1-16 برخي تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات .......................................... 19

فصل دوم ............................................................................................... 22

ادبيات تحقيق............................................................................................ 23

مقدمه ...................................................................................................... 24

بخش اول ................................................................................................ 25

آشنايي با بانك سامان و انواع تسهيلات ................................................. 25

آشنايي با بانك سامان ............................................................................ 26

چارت خدمات بانك سامان ..................................................................... 29

انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري ............................................................ 29

سپرده كوتاه مدت .................................................................................. 29

سپرده كوتاه مدت ويژه .......................................................................... 30

سپرده بلند مدت ..................................................................................... 30

سپرده اندوخته ....................................................................................... 31

سپرده ارزي ........................................................................................... 32

تسهيلات حقوقي ..................................................................................... 32

ابزارهاي اعتباري ................................................................................... 33

انواع ابزارهاي اعتباري .......................................................................... 33

ضوابط و معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات ........................................ 34

1- قابليت اعتماد و اطمينان .................................................................... 37

2- قابليت و صلاحيت فني ...................................................................... 39

3- ظرفيت مالي و كشش اعتباري .......................................................... 40

4- وثيقه (تامين) ..................................................................................... 42

بخش دوم ............................................................................................... 47

مباني نظري رتبه بندي اعتبار ................................................................. 47

مقدمه ...................................................................................................... 48

2-1 مروري بر تاريخچه رتبه بندي اعتبار ............................................ 50

2-2 رتبه بندي اعتبار ............................................................................. 52

فرآيند تصميم گيري اعطاي تسهيلات ..................................................... 53

3-2 سيستم‌هاي رتبه بندي اعتبار .......................................................... 58

4-2 مدل‌هاي رتبه بندي اعتباري ........................................................... 59

5-2 مزايا و محدوديت‌هاي مدل رتبه بندي اعتبار ................................. 60

- محدوديت‌ها ......................................................................................... 60

بخش سوم .............................................................................................. 62

مباني نظري شبكه عصبي ....................................................................... 62

مقدمه ...................................................................................................... 63

3-1 هوش مصنوعي .............................................................................. 65

3-2 مروري بر تاريخچه شبكه عصبي .................................................. 67

3-3 شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ............................................................ 70

3-4 اساس بيولوژيكي شبكه عصبي ...................................................... 75

3-5 مقايسه بين شبكه‌هاي عصبي مصنوعي و بيولوژيكي .................... 79

3-6 مدل رياضي نرون .......................................................................... 80

3-7 ويژگي‌ها و خصوصيات شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ..................... 82

3-7-1 قابليت يادگيري ........................................................................... 82

3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متني ............................................. 83

3-7-3 قابليت تعميم ............................................................................... 83

3-7-4 پردازش موازي ......................................................................... 84

3-7-5 مقاوم بودن ................................................................................ 84

3-8 مشخصه‌هاي يك شبكه عصبي ..................................................... 84

3-8-1 مدل‌هاي محاسباتي .................................................................... 85

3-8-2 قواعد يادگيري ........................................................................... 88

3-8-3 معماري شبكه ............................................................................ 90

3-9 عملكرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ............................................. 101

3-10 محدوديت‌هاي شبكه عصبي ....................................................... 103

3-11 كاربرد شبكه‌هاي عصبي در مديريت ......................................... 104

بخش چهارم ......................................................................................... 110

خلاصه مقاله‌ها ..................................................................................... 110

بخش پنجم ............................................................................................ 124

نتيجه گيري .......................................................................................... 124

فصل سوم ............................................................................................ 129

روش شناسي تحقيق............................................................................. 129

3-1 مقدمه ........................................................................................... 130

3-2 روش تحقيق ................................................................................. 131

3-3 جامعه آماري ............................................................................... 132

3-4 نمونه آماري ................................................................................. 132

3-5 فرضيات تحقيق ............................................................................ 133

3-6 محدوده تحقيق ............................................................................. 135

3-7 جمع آوري داده‌ها ........................................................................ 136

3-8 تعيين حجم نمونه ......................................................................... 137

3-9 ابزار گردآوري داده‌ها ................................................................. 138

3-10 روش تجزيه و تحليل داده‌ها ...................................................... 138

3-11 فرآيند تحقيق .............................................................................. 141

فصل چهارم ......................................................................................... 153

يافته‌هاي تحقيق .................................................................................... 153

4-1 مقدمه ........................................................................................... 154

4-4-1 آماده سازي داده‌هاي ورودي جهت رتبه سنجي مشتريان با كمك شبكه عصبي آماده سازي داده‌ها 154

معماري شبكه‌ ...................................................................................... 155

فصل پنجم ............................................................................................ 162

نتيجه گيري و پيشنهادها ...................................................................... 162

نتيجه گيري .......................................................................................... 163

پيشنهادات ............................................................................................ 168

 

فهرست اشكال

شكل (2-1) : ساختار نورون ................................................................. 77

شكل (2-2) : اولين مدل دقيق سلول عصبي ........................................... 81

شكل (3-3) : معماري شبكه ................................................................... 91

شكل (3-4) : پرسپترون چند لايه ........................................................... 92

شكل (3-5) : نحوه تشكيل محدوده‌هاي فضا توسط تعداد مختلف لايه‌هاي پرسپترون 95

شكل (3-6) : شبكه‌ هاپفيلد ................................................................... 101

 

فهرست جداول

جدول (3-1) : توابع محرك با علائم قرار دادي ..................................... 87

جدول (4-1) : مقايسه نتايج ميانگين خطا در مدل A............................ 157

جدول (4-2) : نتايج اجراي آموزش مدل A ........................................ 157

جدول (4-3) : مقايسه نتايج ميانگين خطا درمدل B ........................... 158

جدول (4-4) : نتايج اجراي آموزش مدل B ........................................ 158

جدول (4-5) جدول مقايسه نتايج ......................................................... 159

جدول (4-6) نتايج اجراي مدلA ......................................................... 160

جدول (4-7) نتايج اجراي مدل B ........................................................ 160

پيوست :

پيوست الف : جداول و نمودارهاي مربوط به مدل A ......................... 170

پيوست ب :‌جداول و نمودارهاي مربوط به مدل B ............................. 173

 

 

چكيده

بازار اعتبارات مصرفي در ايران با تشكيل بانكهاي خصوصي رونق يافته است. فعاليت اصلي در اين بازار اعطاي تسهيلات مصرفي به متقاضيان بوده و اين امر نياز به اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات جهت كاهش ريسك اعتباري دارد. امروزه سيستمهاي هوشمند كاربردهاي فراواني در امور مختلف بانكي و مالي پيدا كرده‌اند. بررسي و تصويب اعتبارات يكي از كاربردهاي شبكه عصبي است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسي رفتار اعتباري مشتريان تسهيلات مصرفي وام مضاربه با استفاده از شبكه هاي عصبي جهت رتبه بندي اعتباري شكل گرفته است. به دنبال اين هدف ابتدا عوامل مهم تاثير گذار بر رفتار اعتباري مشتريان شناسايي گرديد و سپس مشتريان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسيد گذشته تقسيم شدند.

در مرحله بعد مدلهاي شبكه عصبي پس از طراحي؛ با داده‌هاي آموزشي؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌هاي آزمايشي مورد آزمايش قرار گرفتند.

نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه رفتار اعتباري مشتريان با استفاده از مدلهاي رتبه بندي شبكه‌هاي عصبي قابل پيش بيني است.

كلمات كليدي

شبكه عصبي؛ رتبه بندي اعتباري؛ تسهيلات

كليات تحقيق

مقدمه

علم تصميم گيري همواره با انسان همراه بوده و با ظهور سازمان‌ها، شركت‌ها و خاصه با تغييرات پرشتاب محيطي توسعه فراوان يافته است. بسياري از محققان تلاش و همت خويش را در اين حوزه متمركز نموده‌اند تا الگوهاي مناسبتر و دقيق‌تري را براي بهبود نظام‌هاي تصميم گيري معرفي نموده و تصميم گيران را با توفيق بيشتري مواجه سازند.[1]

در اعطاي تسهيلات كه يكي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري است براي تصميم گيري صحيح، بايد درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافت كننده را تعيين نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهيلات اعطايي، يعني ريسك درجه اعتبار، كاهش يابد. يكي از روش‌هاي كاهش اين ريسك، طراحي نظام تعيين درجه اعتباري براي دريافت كنندگان تسهيلات است، و كانون اين نظام، مدل رتبه بندي يا ارزيابي اعتباري است[2].

با استفاده از چنين مدلي، رتبه يا درجه اعتباري متقاضي مشخص شده و بر اساس آن راجع به اعطاي تسهيلات يا عدم اعطا، تصميم گيري مي شود. در حال حاضر بهره برداري از سيستم‌هاي هوشمند به منظور بهينه سازي و پيش بيني به عنوان يكي از ابزارهاي پيشرفته در حوزه‌هاي مختلف علوم، كاربرد فراوان دارد. شبكه‌هاي عصبي به عنوان يك سيستم هوشمند در عرصه‌هاي مختلف مالي از جمله تصويب اعتبارات، كاربرد دارند.

در تصويب اعتبارات، ارزيابي اعتبار مشتريان يكي از موارد بسيار پيچيده در فعاليت‌هاي مالي به شمار مي‌رود[3].

به نظر مي‌رسد جستجو براي روابط عملي ديگر اهميت خود را از دست داده است. آنچه اهميت دارد اين است كه حركت و رابطه مجموعه‌اي از متغيرها را با مجموعه‌اي ديگر دريابيم. براي اينكار مدل شبكه عصبي مصنوعي به مراتب از مغز فراتر مي‌رود كه در يك آن نمي‌تواند همه چيز را با هم ببينيد[4].

ارزيابي اعتباري مشتريان مي‌تواند توسط كارشناسان خبره و ارزياب‌ها انجام پذيرد، ليكن اين امر اغلب به علت كمبود وقت، هزينه بالا، كمبود تعداد افراد خبره و تعداد موارد ارزيابي، مقرون به صرفه نيست. با استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات كه تحول عظيمي در سيستم بانكداري بوجود آورده و ضمن ايجاد فرصت‌هاي نوين، چالش‌هاي جديدي را نيز با خود به ارمغان آورده است، مي‌توان مدل‌هاي ارزيابي اعتباري را طراحي كرد كه با استفاده از روش‌هاي علمي به جاي قضاوت‌هاي ذهني در زمان كم و با هزينه مناسب، حساب‌هاي خوب (مشتريان خوش حساب) و حساب‌هاي بد (مشتريان بد حساب) را از هم تفكيك كرد.

1-1 بيان مسأله

اعطاي تسهيلات بانكي از لحاظ اقتصادي اهميت زيادي دارد. زيرا با افزايش كمي سرمايه، باعث رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود[5]. اما در اعطاي تسهيلات، بانكها با خطر بزرگي كه به آن ريسك اعتباري مي‌گويند مواجه هستند. اين ريسك علت مواجهه بانك‌ها با بحران‌هاي عمده مالي است. ريسك اعتباري را مي‌توان احتمال عدم بازپرداخت وام از طرف متقاضي در نظر گرفت[6]. كه بايستي مديريت گردد. براي مديريت ريسك اعتباري از روش‌هاي مختلفي مي‌توان استفاده كرد يكي از روش‌ها طراحي نظام تعيين درجه اعتباري براي دريافت كنندگان تسهيلات است.

هدف از اين تحقيق اين است كه در بازار اعتبارات با طراحي و استقرار سيستم اعتبار سنجي مشتريان، به دنبال شناسايي الگوهاي رفتاري مشتريان و در نتيجه ايجاد امكان پيش بيني رفتار است. ارزيابي اعتبار مشتريان زمينه بسيار پيچيده‌اي در فعاليت‌ها به حساب مي‌آيد. تعداد عوامل و پيچيدگي روابط مالي، اقتصادي و رفتاري، ارزيابي اعتبار را بسيار دشوار مي‌سازد. از طرفي امر ارزيابي اغلب بايد در محدوده زماني كوتاهي صورت پذيرد زيرا طولاني شدن فرآيند ارزيابي موجب تاخير در عمليات و در نهايت موجب افزايش هزينه‌ها خواهد شد. از طرف ديگر عدم دقت احتمالي در ارزيابي مي‌تواند به تصميمات اشتباه و در نهايت زيان‌هاي گزاف منجر گردد. محدوديت زماني و ضرورت دقت در ارزيابي، پيچيدگي موضوع را دو چندان مي‌كند[7].

سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباري را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد[8].

1ـ‌ سيستم‌هاي قضاوتي

2ـ رتبه بندي بر مبناي تكنيك هاي آماري

3ـ سيستم‌هاي هوشمند

سيستم‌هاي قضاوتي بسيار كند و پرهزينه هستند. عموماً زماني كه تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان كم مي‌باشد اين سيستم‌ها كارآيي لازم را ندارند، در مورد روش‌هاي آماري نيز هر يك از تكنيك‌هايش فرض‌هاي خاص را مي‌طلبند. بديهي است با عدم وجود يا كمرنگ شدن پيش فرض‌ها، دقت و صحت فزوني‌ها مورد ترديد قرار مي‌گيرد. وقتي قوانين تصميم گيري واضح و اطلاعات معتبر مي‌باشند سيستم‌هاي خبره كمك بزرگي به حل مسائل مي‌كنند. اما اغلب موسسات اعطا كننده وام، شفاف نيست و اطلاعات اصلاً وجود نداشته و يا بخشي از اطلاعات صحيح نيست، در اين حال شبكه‌هاي عصبي گزينه بسيار مناسبي هستند. در بازار اعتبارات ايران يكي از مشكلات اعطاي تسهيلات، ضوابط اخذ وثيقه و يا آورده نقدي از طرف متقاضيان استفاده از اعتبارات و تسهيلات شبكه بانكي است. تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي‌دهد كه درصد بيشتري از افراد مورد مطالعه،‌ ضوابط اخذ وثيقه و انعطاف ناپذير بودن معيارهاي ارزيابي جهت جلوگيري از سوخت شدن اصل و سود تسهيلات را يكي از مشكلات دسترسي به تسهيلات و اعتبارات اعطايي سيستم بانكي،‌مي‌دانند. همچنين درصد بالايي از پاسخ دهندگان، طولاني بودن زمان ارزيابي‌ها را مشكل آفرين بيان نموده‌اند[9].

با توجه به شرايط بازار اعتبارات و با در نظر گرفتن انواع سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباري و عملكرد مناسب شبكه‌هاي عصبي مساله اصلي اين تحقيق طراحي مدلي با كمك شبكه عصبي است كه با استفاده از آن بتوان با حداقل خطاها و در كمترين زمان ممكن نسبت به اعطاي تسهيلات در بانك اقدام شود.

اين مدل در صورتي مي‌تواند از كارايي لازم برخوردار گردد كه قادر باشد پاسخ مناسبي را براي سوالات تحقيق دهد.

1-2 سوال‌هاي تحقيق

1ـ آيا با استفاده از مختصات مشتريان اعتباري مي‌توان مشتريان اعتباري بانك را رتبه بندي نمود؟

2ـ آيا با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي مي‌توان مشتريان اعتباري بانك را رتبه بندي نمود؟

1-3 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

ضرورت سيستم رتبه بندي زماني اهميت لازمه را خواهد داشت كه از معيار مناسبي[10] براي ارزيابي مشتريان قبل از اعطاي تسهيلات برخوردار باشد، به گونه‌اي كه تسهيلات بانكي با استفاده از اين سيستم به مشتريان مطلوب تخصيص يابد. از ديدگاه سيستم بانكداري[11] مشتري مطلوب به مشترياني اطلاق مي‌شود كه ضمن هزينه نمودن تسهيلات دريافتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بتواند به موقع تسهيلات دريافتي را به سيستم بانكي بازگرداند. عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات بيانگر آن است كه دريافت كننده تسهيلات در بهره برداري از تسهيلات دريافتي از موفقيت چنداني برخوردار نبوده است[12].

به بيان ساده تر بازده حاصل از به كارگيري تسهيلات از سود بانكي آن كمتر بوده از اين رو در موعد بازپرداخت با مشكلاتي مواجه بوده است. در اين حالت بانك ناچار است در حد استقراض از منابع ديگر از جمله بانك مركزي و با نرخي فراتر از نرخ سپرده گيري خود براي جبران كمبود نقدينگي باشد.

به بيان ديگر تطابق زماني سررسيد دارايي و بدهي‌ها بازپرداخت تسهيلات با توجه به تركيب زماني منابع و برنامه ريزي در جهت اجراي سياست‌هاي پرداخت تسهيلات در مورد موسسات مالي مانند بانك‌ها سبب كاهش ريسك و تسريع در تحقق اهداف پيش‌بيني شده خواهد شد. لذا با توجه به عصر فن آوري و وجود بانك‌هاي پيشرفته وقت آن رسيده است كه بانكها از سيستم‌هاي پيشرفته جهت بهبود وضعيت اعطاي تسهيلات و رتبه بندي اعتباري مشتريان خود استفاده نمايند[13].

اگر تخصيص اعتبار به صورت بهينه انجام گيرد احتمال بازپرداخت درست و به موقع افزايش يافته و امكان اعتباردهي نيز بيشتر مي‌شود.

1-4 اهداف تحقيق

هر تحقيقي براي دستيابي به هدف و منظور خاصي صورت مي‌پذيرد. اهداف اين تحقيق را مي‌توان به شرح زير بيان نمود.

1ـ‌شناسايي مختصات اساسي مشتريان كه در تعيين رتبه بندي آنها موثر است.

2ـ طراحي مدلي براي ارزيابي رتبه بندي مشتريان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

3ـ كاهش ريسك اعتباري در بانك و به تبع آن استفاده مطلوب از منابع و تسهيلات بانكي

1-5 فرضيات تحقيق

طراحي مدلي براي رتبه‌بندي اعتباري مشتريان به عنوان هدف اصلي پژوهش قلمداد مي‌شود. از اين رو فرضيات تحقيق نيز در اين راستا و با توجه به سوالات تحقيق به صورت زير تدوين گرديد.

فرضيه اول: با استفاده از مختصات مشتريان اعتباري (شغل، درآمد،...) مي‌توان مشتريان اعتباري بانك را رتبه بندي نمود.

فرضیات فرعی :

1-بین میزان وثیقه متقاضی تسهیلات و رتبه بندی اعتباری ( مشتریان خوش حساب ، سررسید گذشته و بد حساب ) آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

2-بین تحصیلات متقاضی تسهیلات و رتبه بندی اعتباری( مشتریان خوش حساب ، سررسید گذشته و بد حساب ) آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

3-بین درآمد متقاضی تسهیلات و رتبه بندی ( مشتریان خوش حساب ، سررسید گذشته و بد حساب )آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

4-بین سابقه اعتباری متقاضی تسهیلات و رتبه بندی ( مشتریان خوش حساب ، سررسید گذشته و بد حساب )آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

5-بین شغل متقاضی تسهیلات و رتبه بندی ( مشتریان خوش حساب ، سررسید گذشته و بد حساب ) آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضيه دوم: با استفاده از شبكه‌ عصبي پرسپترون چند لایه مي‌توان مشتريان اعتباري بانك را رتبه بندي نمود.

1-6 چارچوب نظري تحقيق

در صنعت بانكداري با ريسك‌هاي مختلفي مواجه هستيم كه يكي از آنها ريسك اعتباري يا ريسك عدم پرداخت است. سيستم اعتباري بانك بايد بتواند از به تعويق افتادن تسهيلات جلوگيري كند اين سيستم بايد به اين نكات توجه داشته باشد.

1ـ پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي متناسب با ساختار منابع با ريسك

2ـ پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتي ركود ايجاد شد بانك دچار مشكل نشود.

3ـ توزيع جغرافيايي تسهيلات در سطح كشور تا ريسك در منطقه خاص و پيشامدهايي مثل حوادث طبيعي و غير طبيعي، قدرت مانور بانك را كاهش ندهد تا بانك قدرت تصميم گيري داشته باشد.

4ـ توزيع زماني پرداخت تسهيلات (كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع، اين سيستم بايد قدرت خود كنترلي، يادگيري، قابليت بهبود، كسب اطلاعات و قابليت دقت نيز داشته باشد تا بتواند خودش را با شرايط جديد وفق دهد و رتبه بندي اعتباري را به درستي انجام دهد.

شبكه‌هاي عصبي با ساختن نورون‌هاي مصنوعي و كنار هم قرار دادن آنها به شكل موازي، ابداع الگوريتم‌هاي مناسب يادگيري و ارائه الگوها از توانايي پردازش اطلاعات سريع و دقيق بالايي برخوردارند و مي‌توانند برخلاف ساير متدهاي آماري، هوشمند عمل كرده و به يادگيري فرآيندها بپردازند تا بتوانند در شرايط جديد و از قبل تعيين نشده نيز بهترين نتايج را در پي داشته باشند. به علت برتري آنها نسبت به ساير مدل‌ها هم اكنون در نقاط مختلف دنيا از آنها استفاده مي‌شود. شبكه‌هاي عصبي مي‌توانند برخلاف مدل‌هاي رگرسيوني كه توانايي شناسايي روابط غير خطي را ندارند، مثال‌ها و الگوها را نيز به عنوان اطلاعات ورودي دريابند و با كمك قانون يادگيري شان با تغيير شرايط، موقعيت جديد و پارامترهاي ايجاد شده را درك كرده و نتايج خود را بهبود بخشند. اين شبكه‌ها مي‌توانند از ميان انبوهي از اطلاعات ورودي كه از شبكه‌هاي مختلف دريافت مي‌كنند بهترين پارامترها را شناسايي كنند تا بهترين پيش بيني را ارائه دهند. به همين علت پيش بيني وضعيت اعتباري مشتريان با كمك اين مدل‌ها به راحتي امكان پذير است.

1-7 متغيرهاي پژوهشي

با توجه به ماهيت تحقيق در اين پژوهش متغيرهاي مستقل و وابسته به طور كامل از همديگر تفكيك شده است.

در اين تحقيق متغيرهاي مستقل عبارتند از:

ـ شغل

ـ تحصيلات

ـ درآمد

ـ ارزش وثيقه

ـ سابقه اعتباري

با استفاده از سيستم 5C ( اولین روش تحلیل اعتباری روش 5c می باشد که رایج ترین روش نیز می باشد. در این روش یک متقاضی اعتبار از 5 زاویه شخصیت[14] ، ظرفیت[15] ، سرمایه[16] ، وثیقه[17] و شرایط[18] مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد ) شناسايي شده اند ، متغیرهای فوق به عنوان متغيرهاي ورودي در مدل شبكه عصبي مصنوعي مورد استفاده قرار می گیرند.

متغيرهاي وابسته تحقيق همان خروجي مدل شبكه عصبي مي‌باشد كه با استفاده از متغيرهاي مستقل برآورد مي‌گردند. اين متغيرها به اين شرح مي‌باشند:

ـ مشتريان خوش حساب

ـ مشتريان سررسيد گذشته

ـ مشتريان بدحساب

1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقيق (پيشينه تحقيق)

مدلسازي نرون براي نخستين بار در سال 1943 توسط وارن مك كلوث[19] فيزيولوژيست اعصاب، والترپيتز [20] منطقدان صورت گرفت تمامي مكتب شبكه‌هاي عصبي از همين جا آغاز شد. بعضي از پيش زمينه‌هاي شبكه‌هاي عصبي را مي‌توان به اوايل قرن 20 و اواخر قرن 19 برگرداند. در اين دوره كارهاي اساسي توسط دانشمنداني چون هرمان فون هلمهالتز[21]، ارنست ماخ[22] و ايوان پاولوف[23] صورت پذيرفت. اين كارهاي اوليه عموماً بر تئوري‌هاي كلي يادگيري و شرطي تاكيد داشتند و اصلا به مدل‌هاي مشخص رياضي و عملكرد نورون‌هاي عصبي اشاره نداشتند.

ديدگاه جديد شبكه‌هاي عصبي در دهه قرن بيستم شروع شد زماني كه وارن مك كلوث و والتر پيتز نشان دادند كه شبكه‌هاي عصبي در اصل مي‌توانند هر تابع حسابي و منطقي را محاسبه نمايند. كار اين افراد را مي‌توان نقطه شروع حوزه علمي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ناميد.

نخستين كاربرد عملي شبكه‌هاي عصبي اواخر دهه 50 قرن 20 مطرح شد زماني كه روزنبلات و همكارانش شبكه‌اي ساختند كه قادر بود الگوها را از هم شناسايي نمايد در همين زمان بود كه برنارد ويدرو در سال 1960 شبكه عصبي تطبيقي آدلاين[24] را با قانون يادگيري جديد مطرح نمود. پيشرفت شبكه‌هاي عصبي تا دهه 70 قرن بيستم ادامه يافت كه در خلال دهه 80 رشد تكنولوژي ميكروپرسسورها روند صعودي يافت و تحقيقات روي شبكه‌هاي عصبي افزايش يافت و ايده‌هاي جديد مطرح شد[25].

ايده استفاده از مكانيسم‌هاي تصادفي جهت توضيح عملكرد يك طبقه وسيع از شبكه‌هاي برگشتي كه مي‌توان آنها را درجهت ذخيره سازي اطلاعات استفاده نمود. ايدة بعدي كه كليد توسعة شبكه‌هاي عصبي، الگوريتم پس انتشار بود كه توسط راملهارت مك لند ارائه شد. او اولين استفاده كننده از آناليز مميزي براي رتبه بندي اعتباري بود كه شايد بتوان او را بنيانگذار سيستم‌هاي رتبه بندي امروز دانست. با آمدن كارت‌هاي اعتباري در اواخر دهه 60 اهميت اعتباردهي براي بانك‌ها و ديگر ارائه كنندگان كارت‌هاي اعتباري مشخص شد. همچنين مدل‌هاي طبقه بندي اعتبارات در بانك چيس ـ مانهتان[26] در سال 1990 طراحي شد. اين بانك كه از گذشته از فنون كمّي براي كمك به مديران ارشد اعطاي تسهيلات استفاده مي‌كرد در اين سال با طراحي مدل کردیت ویو[27] ، پلم[28] كوشيد تا براساس سيستم عصبي مصنوعي كار طبقه بندي حساب مشتريان اعتباري را نظم و شتاب بيشتري بخشد[29] .

1-9 كاربردهاي تحقيق

رتبه بندي مشتريان (خوش حساب، سررسيد گذشته، بدحساب) متغيرهايي است كه در اعطاء تسهيلات و سرمايه گذاري در شركت‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با توجه به گرايش سيستم بانكداري به سمت خصوصي سازي و توسعه روز افزون موسسات مالي در سطح كشور اين پژوهش مي‌تواند در سطح وسيعي از سوي آنها به كار گرفته شود. اين بانك‌ها مي‌توانند مدل نهايي پژوهش را در تخصيص اعتبار به مشتريان به كار گيرند. محققين ودانشجويان مقاطع تحصيلي دكترا و كارشناسي ارشد از جمله استفاده كنندگان ديگر اين تحقيق هستند. اين گروه با استفاده از روش تحقيق و فرايند طراحي مدل مي‌توانند مدل مشابه را براي كاربردهاي ديگر طراحي كرده و از آن بهره‌مند گردند.

شركت‌هاي بيمه از جمله ديگر كاربران تحقيق هستند كه مي‌توانند از مدل‌ مفهومي براي ارزيابي شركت‌هاي مختلف و به تبع آن صدور انجام بيمه نامه استفاده نمايند. سرمايه گذاران سهام نيز به عنوان يكي از گروههاي مهم كاربران مدل نهايي تحقيق هستند كه از آن مي‌توانند در ارزيابي شركت‌هايي كه در صدد سرمايه گذاري در آنها هستند استفاده نمايند. ساختار مدل از جمله مهمترين نتايج تحقيق است كه مي‌تواند به عنوان الگويي براي طراحي مدل‌هاي مشابه باشد.

1-10 نوع روش تحقيق

این پژوهش ، از نظر هدف ، یک پژوهش کاربردی می باشد که نتایج حاصل از آن میتواند به وسیله مدیران بانکها مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری داده ها ، یک تحقیق توصیفی و از نوع کتابخانه ای می باشد که از طریق اطلاعات و مستندات موجود در شعب بانک سامان استان تهران و همچنین اطلاعات و مستندات موجود در اداره اعتبارات بانک سامان بدست می آید.

1-11 محدوده تحقيق

ـ قلمرو موضوعي تحقيق: هدف اساسي تحقيق طراحي مدلي براي ارزيابي رتبه‌بندي مشتريان اعتباري با كمك شبكه عصبي مي‌باشد، ليكن به منظور پياده سازي مدل سعي گرديد يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور (بانک سامان استان تهران ) انتخاب و از بين آنها تعدادي به عنوان نمونه انتخاب گردد و از اطلاعات مشتريان اعتباري آنها استفاده شود.

ـ قلمرو مكاني تحقيق: از نظر مكاني مي‌توان شامل مشتريان اعتباري بانك سامان استان تهران قلمداد نمود.

ـ قلمرو زماني تحقيق: از نظر زماني نيز داده‌هاي مورد استفاده براي طراحي مدل مربوط به مشترياني مي‌باشند كه براي ادامه فعاليت خود از ابتداي سال 1/1/1385 تا اواخر سال 29/12/1385 اقدام به دريافت اعتبار نموده‌اند.

1-12 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه

ـ جامعه آماري

با توجه به اینکه هدف تحقیق رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد ، در این پژوهش جامعه آماری شامل 450 نفر از مشتریان تحصیلات وام مضاربه بانک سامان استان تهران در سال 85 می باشند. که از مجموع این 450 نفر از مشتریان استان تهران بعنوان معیاری جهت تحقیق روند و مطالعه رفتار مشتریان استفاده شده است.

جامعه آماری متشکل از مشتریان خوش حساب ( ریسک اعتباری کمتر ) ، مشتریان سررسید گذشته ( ریسک اعتباری متوسط ) و مشتریان بد حساب ( ریسک اعتباری بالاتر ) بانک سامان استان تهران می باشد.

ـ نمونه آماري

با توجه به استفاده از متون آماری و شبکه های عصبی برای طراحی مدل ، در این پژوهش می بایست تعدادی از مشتریان گذشته بانک با خصوصیات ویژه مورد توجه قرار می گرفت . که بر اساس تعداد جامعه آماری و با استفاده از فرمول آماری زیر تعداد 350 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

سطح اطمینان 95% درصد خطا 1%

بر اساس پیش نمونه ای که گرفته شد میزان انحراف معیار 9% می باشد .

 

1-13 ابزار گردآوري اطلاعات

شامل اطلاعات كتابخانه‌اي، مقالات، پايان نامه‌ها، اينترنت و كتاب‌هاي مختلف و كليه اطلاعاتي است كه از روي پرونده‌هاي مشتريان تسهيلاتي به دست مي‌آيد.

1-14 محدوديت‌ تحقيق

عدم دخالت بعضي متغيرها: يكي از عوامل بسيار مهم و تأثير گذار بر ارائه يا عدم ارائه تسهيلات بانكي وجود نظرات شخصي مديران است، وليكن به علت عدم امكان تعريف يك متغير كمي و در دسترس نبودن اطلاعات مكتوب و قابل استناد در اين زمينه در طراحي مدل مورد استفاده قرار گرفته نشد.

1-15 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

اطلاعات جمع آوري شده در چند مرحله بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

مرحله اول: در اين مرحله داده‌هاي جمع آوري شده از شعب به صورت دستي مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات لازم براي تصحيح آن انجام مي‌گيرد.

مرحله دوم: در اين مرحله داده‌هاي پژوهشي با استفاده از نرم افزار EXCEL طبقه بندي و كدگذاري مي‌گردد و به صورت كاربرگ اطلاعاتي در مي‌آيد.

مرحله سوم: با استفاده از نرم افزار Neurosolution داده مورد بررسي قرار گرفته و فرايند داده آمايي صورت مي‌گيرد.

مرحله چهارم: با استفاده از نرم افزار Neurosolution متغيرهاي پژوهشي دسته بندي مي‌شود و سپس با استفاده از محاسبات پيشرفته‌اي كه توسط اين نرم افزار انجام مي‌شود از بين متغيرهاي مستقل متغيرهايي كه داراي رابطه معني‌داري با متغير وابسته هستند شناسايي شده و با استفاده از متغيرهاي مربوطه مدل شبكه عصبي با استفاده از نرم افزار neurosolution طراحي مي‌گردد.

1-16 برخي تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات

• تسهيلات اعتباري: وام‌هاي اعطايي بانك‌ها به مشتريان كه در قالب عقود اساسي پرداخت مي‌شود.
• مشتريان خوش حساب: تسهيلات اعطايي به مشتريان اعتباري كه در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت آن اقدام شده است.
• مشتريان بدحساب: تسهيلات اعطايي به مشتريان اعتباري كه در موعد مقرر بازپرداخت نشده است.
• مدل شبكه عصبي: الگويي براي مدلسازي رياضي كه توان پردازش موازي در آن امكانپذير است.
• پرسپترون چندلايه: نوعي خاص از مدل‌هاي شبكه عصبي به عنوان تقريب زننده عمومي در برآورد متغيرها از قابليت زيادي برخوردار است.
• يادگيري مدل شبكه عصبي: اصلاح وزن‌ها در يك مدل شبكه عصبي از فرايند خاصي پيروي مي‌كند كه اين فرايند را يادگيري شبكه‌هاي عصبي گويند.
• شغل : این متغیر مشخص کننده نوع شغل متقاضی بوده و یکی از مقادیر زیر را شامل می شود . این اطلاعات از فرم تقاضا بدست می آید.

1-کارمند 2-کارکنان نهادها 3- فروشنده 4- صنعت کار 5-بازنشسته 6-سایر مشاغل

• تحصیلات : این متغیر مشخص کننده میزان تحصیلات متقاضی بوده و یکی از مقادیر زیر را شامل می شود. این اطلاعات از فرم تقاضا بدست می آید.

1-ابتدایی 2- سیکل 3- دیپلم 4- لیسانس و کمتر 5- لیسانس به بالا

• ارزش وثیقه : این اطلاعات از فرم گزارش یابی بدست می آید .

این متغیر مشخص کننده ارزش ریالی وثیقه ای است که متقاضی در قبال دریافت تسهیلات در اختیار بانک قرار می دهد. تعداد این متغیر حداکثر سه رقمی است.

• سابقه اعتباری : این اطلاعات از فرم استعلام بانکی بدست می آید.

این متغیر مشخص کننده سابقه دریافت تسهیلات توسط متقاضی و چک یا سفته برگشتی نامبرده است و یکی از مقادیر زیر را شامل می شود.

سابقه منفی ( متقاضی چک یا سفته برگشتی داشته و یا اقساط معوقه دارد)

سابقه مثبت ( متقاضی چک یا سفته برگشتی نداشته و ضمن استفاده از تسهیلات قبلی اقساط معوقه ندارد)

• درآمد : مجموعه درآمد پولی تمام افراد در طی یک زمان خاص

 

 

 

 

 

فصل دوم

ادبيات تحقيق

مقدمه

جلب و جمع آوري انواع سپرده‌ها و تخصيص آنها جهت تامين نيازهاي مالي و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي يكي از وظايف عمده نظام بانكي است. در حقيقت بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري، واسط بين سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات اعتباري است. مي‌توان گفت مهمترين عمليات بانكي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، اعطاي تسهيلات مالي به متقاضيان است. اين فعاليت‌ها از نظر اقتصادي حائز اهميت است، چرا كه رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمّي عامل سرمايه به عنوان يكي از عوامل توليد، ممكن نيست. بانك‌ها و موسسات مالي و با عمليات اعتباري خود موجب تشكيل و افزايش سرمايه و در نتيجه باعث افزايش توليد و رونق اقتصادي مي‌شوند. اين موسسات براي انجام اين فعاليت مهم ناچار به استقرار يك سيستم كارآمد هستند. عمليات اعطاي تسهيلات بايد در بستري صورت گيرد كه هم از كارايي و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم بازگشت اصل و سود تسهيلات اعطا شده به حداقل كاهش يابد.

يكي از روش‌هايي كه باعث بوجود آمدن اين بستر براي بانك‌ها مي‌گردد رتبه بندي اعتباري مشتريان قبل از اعطاي تسهيلات به آنها و پرداخت تسهيلات براساس رتبه‌بندي مي‌باشد كه اين امر با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند به منظور بهينه سازي و پيش بيني به عنوان يكي از ابزارهاي پيشرفته در حوزه‌هاي مختلف علوم كاربرد فراوان دارد. شبكه‌هاي عصبي به عنوان يك سيستم هوشمند در عرصه‌هاي مختلف از جمله تصويب اعتبارات، كاربرد دارند.

در اين فصل از تحقيق سعي شده است ضمن بيان تاريخچه و انواع خدمات ارائه شده توسط بانك سامان، مباني نظري و علمي رتبه بندي اعتبار و شبكه‌هاي عصبي به صورت تفصيلي ذكر گردد.

 

 

 

 

 

بخش اول:

آشنايي با بانك سامان و انواع تسهيلات

آشنايي با بانك سامان

بانك سامان به عنوان سومين بانك خصوصي كشور و اولين عضو گروه مالي سازمان، تحت نظارت بانك مركزي، مرداد ماه سال 1381 با پيشينه اولين موسسه مالي و اعتباري كشور و با سرمايه اوليه 200 ميليارد ريال آغاز به كار كرد. و از شروع فعاليت با توجه به نياز مبرم كشور به تحول در زمينه صنعت بانكداري از سيستم بانكداري سنتي به بانكداري مدرن، ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي را سرلوحه فعاليت بانكي خود قرار داده و در كنار خدمات بانكداري رايج براي اولين بار در كشور در زمينه ارائه سرويس‌هاي بانكداري الكترونيكي چون سامان كارت، اينترنت بانك، موبايل بانك، تلفن بانك و ارائه سيستم‌هاي on-line بانكي گام برداشت.

همچنين بانك سامان همگام با پيشرفت‌هاي جهاني و در سطح استانداردهاي بين المللي جديدترين سرويس‌هاي بانكي را نظير صدور كارت‌هاي اعتباري و خدمات پرداخت الكترونيك در سطح خرد و كلان جهت ورود به فصل جديدي از بازارهاي تجاري پيش روي مردم و تجار قرار داده است. كه اين مهم براي اولين بار در كشور و سرمايه گذاري مستقيم اين بانك شكل گرفته است.

برخي از سرويس‌هاي ويژه بانك سامان در كنار انواع خدمات ارزي، افتتاح انواع سپرده‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت، حساب اندوخته، ارائه خدمات تسهيلات در بخش‌هاي صنعتي و توليدي، مسكن، خودرو، خريد لوازم مصرفي ، ارائه خدمات ويژه اعتبار در حساب قرض الحسنه جاري و حساب‌هاي پشتيبان براي حساب قرض الحسنه جاري مي‌باشد. بانك سامان در حال حاضر بازوي اجرايي دولت در زمينه تحقق دولت الكترونيك بوده و توانسته به عنوان اولين بانك كشور در زمينه خدمات پرداخت اينترنتي گام بردارد.

انعقاد قرارداد با وزارت بازرگاني در زمينه گسترش تجارت الكترونيك، سازمان ميراث فرهنگي براي ارائه خدمات بانكي در سطح جهاني به توريست‌هاي خارجي و داخلي، امكان پرداخت قبوض آب، برق و تلفن از طريق اينترنت، خريد و فروش اينترنتي سهام، بستن قرارداد با سازمان هواپيمايي كشور به منظور فروش اينترنتي بليط هواپيما و نيز فروش بليط قطارهاي مسافرتي رجا از طريق اينترنت مي‌توان نام برد.

طرح گسترش خدمات نوين بانك سامان با ارائه خدماتي از قبيل تلفن بانك، اينترنت بانك، ايجاد مركز پاسخگويي به سوالات مشتريان، شعبه بانكداري مدرن و قراردادن دستگاههاي پايانه فروش در مراكز معتبر در سطح ايران و چندين خدمت الكترونيكي ديگر بدنبال اهداف متعالي همچون كاهش بار ترافيكي، سهولت در جابجايي و نقل و انتقال نقدينگي و خريد آسان و مطمئن در مراكز مورد تاييد بانك مي‌باشد كه اين اهداف تنها بر پايه مشتري مداري و افزايش جلب رضايت مشتريان بانك پايه ريزي شده است.

از آنجا كه صنعت بانكداري از جمله صنايع مهم و مطرح دنياست و گسترش روزافزون دانش بشري در زمينه علوم الكترونيكي سبب شده است كه اين صنعت نيز از اين دانش بهره فراوان داشته باشد. بانك سامان به عنوان اولين بانك الكترونيكي ايران در سال 1381 اولين اينترنت بانك در ايران را با امكان انتقال وجه راه اندازي كرد و توانست گواهينامه SSL(Secure Socker Layer) را كه استاندارد جهاني در زمينه تامين امنيت ارتباطات اينترنتي است اخذ نمايد. راه اندازي خدمات پرداخت الكترونيك براي اولين بار در كشور از طريق اينترنت براي مبالغ خرد و كلان از ديگر خدمات منحصر بفرد اين بانك مي‌باشد.

از مهمترين فعاليت‌هاي بانك سامان مشاركت در اجراي طرح ارائه كوپن الكترونيك توسط وزارت بازرگاني، مجري طرح آزمايشي راه اندازي مركز گواهينامه ديجيتال وزارت بازرگاني (به عنوان تنها بانك PKlenabled در ايران) و مجري پرداخت كلان طرح B2B وزارت بازرگاني با شركت‌هاي شهروند و مينو مي‌باشد.

در خاتمه بايد گفت: راه اندازي هر سازمان با حفظ اصول حرفه‌اي و برابر با استانداردهاي دنيا كه در شان نام ايراني بوده و نشان از كارآزمودگي مديران آن سازمان باشد مستلزم سرمايه گذاري و صبوري بسيار بوده و اثرات بلند مدت آن به مراتب بيشتر از سودهاي مقطعي و كوتاه مدت خواهد بود.

چارت خدمات بانك سامان

1ـ‌اينترنت بانك

2ـ موبايل بانك

3ـ تلفن بانك

4ـ E-mail بانك

5ـ Call center

6ـ پرداخت الكترونيك قبوض

7ـ انواع كارت (كارت پول سامان،‌ كارت خريد اينترنتي سامان، كارت اعتباري سامان، كارت خريد هديه سامان، بن كارت سامان)

انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري

سپرده كوتاه مدت:

بانك سامان اين امكان را فراهم نموده است تا به ميزان سرمايه خود در سود حاصل از سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي بانك سامان بهره مند شود. سپرده كوتاه مدت سپرده‌اي است كه واريز و برداشت وجه در هر روز، به هر ميزان و در هر كجا را براي مشتريان امكان پذير نموده و مشتريان از سود روزشمار مانده حساب خود در پايان هر ماه و در تاريخ مورد نظر آنها، به صورت علي الحساب برخوردار مي‌شوند و در پايان سال مالي، سود قطعي با توجه به ميزان سود بانك به حسابشان واريز مي‌گردد. و مي‌توان به دلخواه از ابزارهاي سامان كارت براي برداشت وجه و تلفن بانك، اينترنت بانك، موبايل بانك و سامان كارت براي كنترل گردش حساب و انتقال وجه بين حساب‌هاي نزد بانك سامان استفاده كرد.

سپرده كوتاه مدت ويژه:

شبيه به حساب كوتاه مدت عادي است با اين تفاوت كه پول مشتريان تا مدت شش ماه نزد بانك توديع مي‌گردد و سود آن دو درصد بيشتر از سپرده كوتاه مدت عادي است.

سپرده بلند مدت

بانك سامان با ارائه سود رقابتي به سرمايه‌هاي مشتريان و شيوه‌هاي عادلانه محاسبه و پرداخت سود مشاركت، سعي در جذب سرمايه‌هاي جاري و سرمايه گذاري آن در طرح‌هاي اقتصادي جهت رونق اقتصادي كشور و كاهش آثار زيانبار بازارهاي مالي غير مجاز دارد. سپرده‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت شامل سرمايه گذاري يك ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله مي‌باشد.

از نكات قابل توجه در سرمايه گذاري بلند مدت بانك سامان، انتخاب روز پرداخت علي الحساب به سپرده مشتريان در روز مورد نظر و حساب مورد نظر مشتريان مي‌باشد. همچنين مشتريان مي‌توانند در قالب يكي از عقود مضاربه با مشاركت مدني و در رهن قرار دادن برگ سپرده بلند مدت نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف 75 تا 80 درصد مبلغ سپرده با نرخ "4 درصد به اضافه نرخ علي الحساب سپرده" اقدام نمايند. تسهيلات بر روي سپرده مشتريان در قالب عقود مضاربه و مشاركت مدني مي‌باشد. در صورت فسخ حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت قبل از سررسيد پرداختي مشتريان با توجه به مدت توقف سپرده نزد بانك خواهد شد. همچنين علاوه بر رعايت شرايط عمومي، در صورت عدم مراجعه مشتريان به بانك در زمان انقضاء سررسيد، سپرده تمديد شده تلقي مي‌گردد.

سپرده اندوخته

دورانديشي و برنامه ريزي مشخصه اصلي مشتريان دارنده حساب سپرده‌ اندوخته بانك سامان است كه ارزش سرمايه گذاري زمان حال براي بهره‌مندي آينده را مي‌دانند. اين حساب نوع خاصي از سپرده‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت است كه سرمايه گذاري در آن به صورت اقساطي و متناوب صورت مي‌گيرد. مشتريان مي‌توانند با پرداخت مبلغي به عنوان افتتاحيه، حساب خود را افتتاح كنند. سپس با پرداخت اقساط ماهيانه، دوره‌اي يا در مقطعي از سال به تقويت حساب اندوخته خود بپردازند.

به اين ترتيب مشتريان با برنامه ريزي منظم براي پرداخت اقساط ماهيانه از بازده مالي سرمايه خود به صورت تصاعدي برخوردار خواهند شد.

سپرده ارزي

سپرده‌هاي ارزي بانك سامان امكان استفاده بهينه از سرمايه‌هاي ارزي مشتريان را به ساده‌ترين شكل ممكن فراهم نموده است. سپرده‌هاي ارزي مي‌تواند از نوع جاري، پس‌انداز، كوتاه مدت يا كوتاه مدت ويژه با تمام امكانات و قابليت‌هاي اين نوع سپرده‌ها باشد. به سپرده كوتاه مدت ارزي مشتريان به صورت روز شمار و بر مبناي حداقل موجودي سود پرداخت مي‌شود. سپرده‌هاي كوتاه مدت ويژه ارزي در سررسيدهاي يك، دو، سه، شش، نه و دوازده ماهه افتتاح شده و سود آنها به صورت ماهيانه پرداخت خواهد شد.

تسهيلات حقوقي

بانك سامان براي پيشبرد اهداف اقتصادي و مالي شركت‌ها و به منظور توسعه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي اين مراكز در بيشتر نقاط ايران، اقدام به ارايه انواع تسهيلات به اشخاص حقوقي نموده است. با استفاده از خدمات تسهيلاتي بانك سامان چرخ‌هاي اقتصادي و صنعتي با سهولت و سرعت بالاتري به جريان افتاده و به حركت خود ادامه خواهند داد.

مشاركت مالي شركت يا سازمان با بانك سامان، آغازگر همكاري‌هاي گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف بانكي و اقتصادي خواهد شد. بانك سامان با هدف بالا بردن توان مالي و افزايش نقدينگي سازمان‌ها و شركت‌هاي توليدي و صنعتي، اقدام به ارايه تسهيلات مختلفي در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا و در قالب عقود اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي نموده است.

ابزارهاي اعتباري:

در بانكداري اسلامي اعطاي تسهيلات مالي از طريق ابزارهاي اعتباري كه اهم ويژگي آنها به شرح ذيل مي‌باشد، صورت مي‌پذيرد.

الف ـ ابزارهاي اعتباري مبتني بر معاملات و قراردادهاي شرعي بوده كه اين مهم منتج به حذف ربا از سيستم بانكي مي‌گردد.

ب ـ ابزارهاي اعتباري مستند به مباني فقه، قانون مدني و قانون تجارت مي‌باشد.

انواع ابزارهاي اعتباري

• قرض الحسنه: عقدي است كه به موجب آن بانك‌ها به عنوان قرض دهنده، مبلغ معيني را با اشخاص (حقيقي و حقوقي) به عنوان قرض گيرنده واگذار مي‌نمايد.
• فروش اقساطي: عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معيني دريافت گردد.

 

1ـ جعفرعلي جاسبي، 1383، ص 12.

2ـ شايان آراني، 1380، ص 20.

1ـ البرزي، عبده تبريزي، 1377، ص 7.

2ـ همان.

1ـ هدايتي، سفري، كلهر، 1370، ص 12.

[6]- Sinkey, 1992, pp. 20.

1ـ البرزي، عبده تبريزي، ص 8، پيشين.

[8]- Fensterstock , 2003, pp.8

1ـ جوادي پور، حسن زاده، 1380، ص 5.

[10]- Suitable criteria

[11]- Banking system

[12]- Morsman, 1997, pp.6-12.

پيشين و Fenster stock .1

1- Charactor

2- Capacity

3- Capital

4- Collateral

5- Condition

[19]- Waren MC calloth

[20]- waltes pits

[21]- Herman fon Hemholtz

[22]- Ernest mach

[23]- Ivan pavlof

[24]- Adaptive linear Element

[25]- Jensen , 1996, pp 20

1 – chic manhatan

2 - Creditview

[28]- pelm

[29]- Hay Kin , 1994, pp.2.